Канал Келтнера

Некоторые трейдеры обычно используют технические индикаторы, такие как индикатор KD, MACD, полосы Боллинджера и т. Д. для сбора и обобщения рыночной конъюнктуры.

Здесь мы используем двойной канал Келтнера для захвата рыночного импульса и фиксации прибыли.

Что такое импульсная торговля?

Импульсная торговля — это тип торговли, который пытается получить прибыль от захвата рыночного импульса в любом направлении. Трейдеры могут входить в длинную / короткую позицию, пока рынок волатилен, и они закроют сделку, когда рынок остынет. Тем не менее, концепция такого рода стратегии немного отличается от трендовой торговли, которую мы представили ранее: трендовая торговля может занять больше времени, чтобы максимизировать прибыль, и импульсная стратегия обычно рассматривается как краткосрочная методология в этой области.

Определение

Классический индикатор имеет несколько вариаций, но понятия практически одинаковы. У нас будет EMA в качестве центральной оси, и мы установим 4 канала Келтнера: две линии находятся выше EMA, а остальные ниже EMA.

В этой стратегии мы будем использовать индикаторы для захвата пробоя цены, а также возьмем SAR в качестве нашего фильтра, показанного ниже:

Средняя линия: EMA.

ATR: средний истинный диапазон, чтобы обнаружить волатильность рынка.

SAR: мы используем индикатор, чтобы определить, есть ли точка входа / выхода.

kc_u1 = EMA + p1 * ATR

kc_u2 = EMA + (p1 + p2) * ATR.

kc_d1 = EMA — p1 * ATR.

kc_d2 = EMA — (p1 + p2) * ATR.

Параметры p1, p2 относятся к ширине индикаторов. В этом случае мы используем два канала Келтнера для измерения рыночного импульса.

Вход:

Длинный:

kc_u2 > закрыть цену > kc_u1 и закрыть > SAR.

Короткий:

Kc_d1 > закрыть ценовой > kc_d2 и закрыть < SAR.

Выход:

  1. Стоп-лосс
  2. Тейк-профит
  3. Противоположный сигнал

Демонстрация стратегии:

Как показала картинка выше, мы заработали 11% в этой сделке.

Синие линии сверху и снизу kc_u2 и kc_d2;

Желтыми линиями между ними являются kc_u1 и kc_d1;

Белая звезда — SAR.

Мы хотим захватить мгновенный импульс, отслеживая, находится ли цена закрытия между двумя каналами Келтнера и есть ли уровень поддержки / стресса между тем.

В стратегии по замыслу мы намеренно стараемся уменьшить экспозицию на рынке и только для получения краткосрочной прибыли. Поэтому мы установили умеренный уровень SL с относительно более узким уровнем TP, чтобы сохранить шансы на выигрыш высокими.

Тем не менее, не следует ожидать, что эта стратегия принесет высокую прибыль в каждой сделке. И соотношение выигрыш/проигрыш также будет низким. Взамен мы получаем более высокие шансы на выигрыш и, таким образом, можем быть более уверенными во время торговли.

Эффективность стратегии

Приведенный выше рисунок является результатом моделирования импульсной стратегии с 45-минутными свечами, начальным принципом в размере 100 000 долларов США и временным диапазоном с января 2021 года по январь 2022 года.

Доходность периода составляет около 85%, коэффициент Шарпа 2,54 и риск просадки 15%.

Источник