Cumulative-volume-delta

Индикатор Cumulative Volume Delta

Здравствуйте, Трейдер. В этой главе «The DayTrader’s Toolbox» будет рассмотрена Cumulative Volume Deltaодин из наиболее ценимых индикаторов среди современных трейдеров потока заказов, в основном используемый для проверки ценовых микроструктур и помогающий оценить, какие участники рынка контролируют (активные против пассивных).

В конце этого краткого чтения вы узнаете, как работает CVD и как настроить его на VolSys, чтобы вы могли быстро начать включать его в свою практику анализа и выполнения.

Определение

На первый взгляд, кумулятивная дельта объема (CVD) похожа на наиболее часто используемые осцилляторы, такие как RSI, MFI и т. Д., При применении к ценовому графику.

Тем не менее, CVD не является осциллятором. Чтобы правильно понять, как это работает, знать, как читать глубину рынка (DOM), понять, почему цены растут и падают, и знать, что означает «Дельта», имеет первостепенное значение. Поэтому, прежде чем продолжить дальше, рекомендуется прочитать эту статью.

Короче говоря, определение Delta в торговой сфере — это разница между завершенными ордерами (рыночными ордерами) между Bid и Ask.

Delta by Price читается для каждого тика в ценовой шкале на свечах DOMFootprint и Volume Profile.

CVD берет дельту по цене каждой показанной свечи на выбранном таймфрейме и суммирует ее, показывая общую дельту завершенных ордеров между Bid и Ask.

В своей классической визуализации CVD показывает общую дельту для каждой торговой сессии, распечатывая свечной график, похожий на ценовой график, к которому мы все привыкли.

Каждая свеча открывается на предыдущем уровне закрытия, с той разницей, что Дельта определяет путь бара, а не Цену.

Еще один способ отображения кумулятивной дельты для каждой свечи — «Дельта по бару». Этот визуальный стиль сглаживает каждую свечу, открытую при «нуле», показывая гистограмму. Это особенно полезно для визуализации так называемых «Single bar Divs», которые рассматриваются далее в статье.

Расхождения

Во время несбалансированного тренда CVD будет иметь тенденцию вдоль PA, предполагая, что агрессивные участники рынка контролируют ситуацию.

В любом случае, когда пассивные участники , то есть те, кто обеспечивает ликвидность рынку через лимитные ордера — снова получают контроль, CVD может показать интересные закономерности в виде расхождений против PA.

Эти дивы могут выделять события поглощения от пассивной ликвидности или простое отсутствие интереса со стороны агрессивных участников (истощение).

Примеры

Абсорбция div

Если CVD показывает новый максимум или минимум, не находя никакого соответствия на основном ценовом графике, мы имеем так называемую «дивергенцию поглощения».

Эта аномалия показывает, что пассивная ликвидность, покоящаяся на фактическом уровне цен, имеет такую высокую величину, чтобы можно было поглощать рыночные ордера, исполненные на том же уровне, останавливая попытки агрессивных участников продвинуть аукцион дальше.

Обычно абсорбционный див представляет собой разворотную модель в краткосрочной перспективе, если агрессивная активность не настаивает на том, чтобы высушить оставшуюся ликвидность или, наоборот, если пассивные участники решат вытащить свои лимитные ордера.

В показанном примере ПА начинает консолидироваться после кристально чистой несбалансированной и импульсивной фазы. На данный момент Delta подчеркивает огромное давление на рынке продаж, предполагая возможное покрытие длинных позиций (тейк-профит) в дополнение к некоторым агрессивным открытиям коротких позиций. Тем не менее, ПА отказывается следовать за разворотом CVD, установив более высокий минимум: этот сигнал говорит о наличии высокой ликвидности вокруг нижней границы диапазона консолидации, предвидя возможную попытку прорыва. После этого Цена пробивает сопротивление и CVD разворачивается, демонстрируя высокую активность со стороны агрессивных покупателей, скорее всего, состоящих из смешанных условных рыночных ордеров на покупку, размещенных выше уровня, и триггеров SL.

Чувствуете ли вы себя готовым проверить свои торговые способности? Почему бы не попытаться получить финансирование через вызов Savius Limitless?

SaviusLLC финансирует трейдеров со всего мира и поддерживает широкий спектр символов. Выберите свой путь между фьючерсными вызовами со всеми включенными символами EUREX и вызовами FX/CFD.

Истощение div

Короче говоря, дивергенции истощения являются противоположной моделью дивов поглощения. Они случаются, когда мы можем определить новый максимум или минимум на ценовом графике, не находя никакого соответствия на графике CVD. Это подчеркивает отсутствие интереса со стороны агрессивных участников рынка к дальнейшему продвижению аукциона в том же направлении, предвидя возможный краткосрочный разворот.

В приведенном примере Прайс показывает импульсивную и неэффективную фазу, возглавляемую положительным CVD. Цена затем формирует более высокий максимум, которому CVD не соответствует, печатая более низкий максимум, тем самым показывая отсутствие интереса со стороны агрессивных участников рынка, чтобы подтолкнуть бычий импульс дальше.

Как только поддержка будет прорвана и повторно протестирована с другой стороны, мы можем наблюдать эффективный нисходящий тренд с перекосом контроля в сторону агрессивных продавцов.

Single bar div

У вас есть дивергенция одного бара, когда закрытие свечи CVD расходится с закрытием соответствующей свечи PA.

Например, если полностью развитая бычья свеча на графике цены показывает отрицательную дельту, это идентифицируется как дивергенция одного бара.

Наблюдение такого рода аномалий является относительно распространенным явлением в обычные торговые часы; поэтому оценка общего контекста необходима для того, чтобы интерпретировать его как значимый сигнал.

По-настоящему релевантный дел на один бар обычно показывает дельту выше среднего.

В этом примере PA расходится с тем, что показывает Delta, хотя и Price, и Delta закрываются положительно. Дельта очень высока и перекошена в положительную сторону, причем значительная ее часть состоит из больших, чем в среднем, рыночных ордеров. В то же время ПА печатает свечу доджи. Это явный признак поглощения: рыночные ордера, исполненные агрессивными участниками рынка, были поглощены оставшейся ликвидностью, остановив бычий импульс.

Однобарбарный дельта-индикатор VolSys позволяет отфильтровывать размер исполненного ордера, выделяя «карманный размер» агрессивных трейдеров в управлении. Будет последующая статья со всей настройкой этого индикатора с большим количеством примеров.

CVD расширение divs

Иногда может случиться так, что CVD полностью десинхронизируется от Price Action. Обычно это происходит, когда несбалансированное движение в основном управляется пассивными участниками, постоянно складывающими ставки или предложения.

В приведенном примере на ES в выделенной области можно наблюдать, как PA делает более высокие максимумы и минимумы, в то время как CVD висит вокруг уровня «0», также называемого «нейтральным», показывая доминирование пассивных покупателей, которые постоянно поглощают рыночные ордера, попавшие в торги.

Настройка VolSys

Настройка CVD на VolSys довольно проста:

Откройте список индикаторов, затем выполните поиск и добавьте «Delta Fitler Bars», если вы ищете дельта-индикатор с одним баром. Если вы ищете классический CVD, найдите и добавьте «Кумулятивная дельта-свеча».

TLDR

  • Дельта — разница между завершенными ордерами (рыночными ордерами) между Bid и Ask;
  • CVD показывает общую дельту для каждой свечи на выбранном таймфрейме;
  • CVD имеет два возможных режима отображения:

Сессия CVD;

Одиночный бар (гистограмма);

  • Session Cumulative Volume Delta показывает свечной график, очень похожий на классический график Price, с той разницей, что закрытие свечи определяется значением Delta вместо Price.
  • Расхождения между CVD и ценой показывают паттерны поглощения и истощения.

Заключение

Cumulative Volume Delta является ценным и интуитивно понятным индикатором, независимо от выбранного режима отображения (один бар против сеанса). Особенно для тех трейдеров, которые предпочитают читать агрессивную активность участников рынка с иным представлением динамики потока ордеров, чем классические DOMFootprint или Delta Profile.

Аномалии СЕРДЕЧНО-сосудистых заболеваний легко обнаружить, но они всегда приходят с некоторым отставанием, что приводит к некоторым ограничениям:

Определить расхождения между ССЗ и ПА задним числом очень просто. Тем не менее, когда мы переходим к анализу в режиме реального времени, мы рискуем действовать поздно или слишком рано, достигая посредственной доходности, оптимистично говоря. По этой причине рекомендуется использовать CVD и его расхождения в качестве факторов слияния надежных торговых установок, обдумывая заранее определенные твердые ценовые уровни через Volume Profile или Market Profile.

Источник