Аномалии данных крипты

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - shutterstock_758327632.jpg

История экономики и финансов наполнена примерами странностей и нарушений данных. Многочисленные экономические временные ряды отмечены внезапными всплесками и резкими разворотами тренда. Некоторые более известные примеры включают обвалы фиатных валют, финансовые кризисы, внезапные крахи и другие экзогенные потрясения, возникающие в результате роста цен на сырьевые товары (например, нефть) или таких событий, как войны и (что более уместно) пандемии.

Хотя криптография все еще находится в относительном зачаточном состоянии, уже есть некоторые хорошо известные сетевые / внутрицепочные данные и аномалии рыночных данных; некоторые из них настолько исключительны, что могут даже показаться ошибками для неподготовленного криптоисторика. Но, как и большинство аберраций в экономической истории, есть объяснения — будь то доброкачественные или экстраординарные. Тем не менее, новизна криптографии вводит новые события для изучения, такие как сетевые атаки и программные причуды, преднамеренные или иные.

2016 Ethereum DoS атаки

Ежедневные активные адреса являются одним из самых популярных внутрицепочных показателей сетевой активности и прокси для количества пользователей на блокчейне. Отслеживание ежедневных активных адресов с течением времени часто является отправной точкой криптоаналитика для оценки тенденций в использовании и принятии сети. Но для Ethereum несколько загадочных дней к концу 2016 года неизменно отбрасывают новые анализы наблюдателей роста пользователей Ethereum с момента его генезиса в 2015 году.

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - https%3A%2F%2Fbucketeer-e05bbc84-baa3-437e-9518-adb32be77984.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2F2e4b31af-1bc8-4faa-be13-40703cc0f668_1200x707.png

Источник: Диаграммы данных сети Coin Metrics 

На 10 октября 2016 года было всего около 52 тысяч активных адресов Ethereum. Всего через два дня, 12 октября, их было чуть более 7 миллионов. Неужели пользователи сети не могли увеличиться более чем в 100 раз за считанные дни? Эта интуиция была бы правильной, поскольку миллионы новых активных учетных записей были пусты и сгенерированы в связи с состязательной атакой типа «отказ в обслуживании» (DoS) в сети. При DoS-атаке противники эффективно перегружают сеть лишними операциями в попытке замедлить или прервать обслуживание для реальных пользователей.

DoS-атаки начались в конце сентября 2016 года, когда злоумышленник (ы) определил операцию, которая была относительно дешевой для постоянного выполнения (с точки зрения платы за газ), но вычислительно дорогой для узлов в сети. Массовый приток контрактных звонков наводнил сеть и привел к большим задержкам во времени обработки транзакций. Краткосрочные исправления были реализованы, но вскоре после этого началась еще одна атака, длившаяся более месяца.

Влияние атаки также очевидно в ежедневном количестве звонков смарт-контрактов на Ethereum, которое резко возросло, поскольку злоумышленники неоднократно спамили сеть в сентябре и октябре 2016 года.

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - https%3A%2F%2Fbucketeer-e05bbc84-baa3-437e-9518-adb32be77984.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2F84aaab07-8567-4dfd-92b8-c8ea074f02b0_1170x673.png

Источник: Диаграммы данных сети Coin Metrics 

В конце концов, недорогие транзакции злоумышленника создали около 19 миллионов пустых учетных записей в блокчейне Ethereum. Впоследствии Ethereum претерпел два хардфорка, которые помогли прекратить атаки и обезопасить сеть. Первый форк касался операций с заниженными ценами, а второй удалил пустые учетные записи, которые раздули состояние, или данные, которые узлы должны хранить на таких вещах, как балансы учетных записей Ethereum (обратите внимание, что это стирание пустых учетных записей является объяснением второго аномального всплеска активных адресов в ноябре 2016 года).

DoS-атаки 2016 года в конечном итоге были тестом на устойчивость Ethereum. Учитывая экстремальный характер события и низкую вероятность того, что оно повторится, рекомендуется, чтобы анализ принятия и использования Ethereum корректировал или исключал этот период времени.

Аномалии передачи по цепочке

Еще одним показателем в криптографии, который подвержен резким выбросам, являются ежедневные переводы, регистрируемые в цепочке. Недавно, на нескорректированной основе в долларовом выражении, стоимость перевода BTC взлетела 14 сентября до более чем 350 миллиардов долларов.

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - https%3A%2F%2Fbucketeer-e05bbc84-baa3-437e-9518-adb32be77984.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2F8d6019f9-bd39-43fb-81d7-2608f7dc25f9_1200x709.png

Источник: Диаграммы данных сети Coin Metrics 

Конечно, есть уровень интриги с таким внезапным увеличением, но часто сама причина более безобидна. Например, это конкретное увеличение, вероятно, было связано с перестановкой биткоина, удерживаемого FTX. Биржи часто являются субъектами, стоящими за этими выбросами стоимости перевода, поскольку они иногда перемещают большие суммы монет внутри страны для удовлетворения потребностей в снятии средств или для перетасовки холодных кошельков. По этой причине часто лучше смотреть на скорректированные показатели трансфертов, которые устраняют экономически незначительную активность и самоотток.

Переводы NFT на Ethereum предлагают еще один пример. Хотя у NFT был год прорыва, рост NFT в 2021 году омрачен кратковременным, экстремальным восходящим всплеском ежедневных переводов NFT в конце 2019 года.

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - https%3A%2F%2Fbucketeer-e05bbc84-baa3-437e-9518-adb32be77984.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2F5c4fd63a-78f4-46c7-8d78-5992c53d4126_1200x707.png

Источник: Coin Metrics Formula Builder

Во время пика NFT-мании в этом году 5 сентября было зафиксировано ~240 тыс. переводов токенов ERC-721, что более чем в 20 раз превышало среднесуточный показатель в январе этого года. Но возвращаясь к началу стандарта ERC-721 в 2017 году, на 19 ноября 2019 года на Ethereum было ~ 3.8M переводов NFT.

Источником этой аномалии стала торговая карточная игра NFT Gods Unchained. Карты игры ранее хранились вне цепочки, а затем «активировались» (то есть чеканились) все сразу, вызывая внезапную волну передач по цепочке. Учитывая масштаб проекта и ошеломляющее количество NFT, Gods Unchained с тех пор перешел на Immutable X,решение для масштабирования L2, которое команда Gods Unchained разработала для NFT на Ethereum.

Бомба замедленного действия сложности Ethereum

Переход от механизма консенсуса Proof-of-Work (PoW) к механизму консенсуса Proof-of-Stake (PoS) уже давно является заявленной целью для Ethereum, даже до зарождения сети. В попытке привлечь разработчиков, майнеров и пользователей к ответственности за быструю временную шкалу PoS, в начале 2015 года обновление протокола представило (теперь печально известную) функцию, известную как «бомба сложности».

В PoW параметр сложности определяет, насколько вычислительно трудно майнерам добавлять новые блоки в цепочку. Сложность регулярно настраивается, чтобы нацелить желаемое время между блоками (10 минут для Bitcoin, ~ 13,5 секунд для Ethereum). С бомбой сложности идея заключается в том, что сложность майнинга на Ethereum будет экспоненциально увеличиваться до такой степени, что майнеры больше не смогут находить новые блоки, тем самым навязывая переход на PoS.

Но по мере того, как временная шкала Ethereum для PoS смещалась, бомба сложности постоянно разоружалась, но не раньше, чем оставила отпечаток на исторических временах блоков. На приведенной ниже диаграмме показано среднее время блока в течение истории Ethereum, с подъемами и резкими спадами, когда бомба сложности приблизилась и была задержана через хардфорки сети.

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - https%3A%2F%2Fbucketeer-e05bbc84-baa3-437e-9518-adb32be77984.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2Fc6f55b26-d95c-4add-9557-3aa9cad7cc57_1600x1061.png

Источник: Compass Mining Memo 

Несмотря на угрозу, бомба сложности теперь выполняет больше процедурной роли, требующей от разработчиков ядра ETH периодически пинать пресловутую банку в будущем (например, бомба будет снова отложена 8 декабря до июня 2022 года). Интересно, что он также выполнял дополнительную функцию, заставляя тех, кто хочет продолжать запускать Ethereum, обновлять свои узлы. Но, учитывая недавний прогресс в переходе Ethereum на PoS, бомба сложности в тестовой сети Ropsten не будет отложена, поскольку разработчики намерены попытаться запустить PoS в тестовой сети до того, как бомба взорвется.

Ошибка звездной инфляции

Программные ошибки являются еще одним источником аномалий криптографических данных. В 2017 году Stellar пострадал от инфляционного бага, при котором 2,2B XLM были созданы в эксплойте, что привело к явному отклонению от графика поставок XLM.

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - https%3A%2F%2Fbucketeer-e05bbc84-baa3-437e-9518-adb32be77984.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2F30fdb2c3-bf21-4128-baa1-112e7a00202b_1200x710.png

Источник: Диаграммы данных сети Coin Metrics 

Stellar Development Foundation публично раскрыл и исправил ошибку и предпринял дополнительный шаг по сжиганию XLM, который он держал в резерве, чтобы вернуть поставки в заранее определенный график.

Заключение

Приведенные выше примеры являются одними из крупнейших аномалий данных, с которыми часто сталкиваются криптоаналитики, но этот список не является исчерпывающим. Другие аномалии данных могут возникнуть из-за крипто-нативных механизмов, таких как флэш-кредиты в DeFi; недавним примером является CryptoPunk, который «продался» за 532 миллиона долларов. Как и традиционные финансовые рынки (например, Flash Crash в мае 2010 года), крипторынки также показали свою справедливую долю неправильных цен и дислокаций. В конечном счете, крипторынки и блокчейны производят данные без остановки и обязательно излучают статистические выбросы — иногда эти цифры будут нести сигналы, но во многих случаях они будут просто шумом.