Стратегия равновесия и сетки

Если цена биткойна будет такой же, как сегодня, какую стратегию вы выберете, чтобы получать прибыль? Легко придумать способ продавать, когда цена растет, и покупать, когда она падает, и зарабатывать разницу в цене посередине, когда цена восстанавливается. Как это реализовать? Сколько вам нужно продать, если цена вырастет? Если вы продадите слишком рано, вы, очевидно, потеряете деньги. Аналогично, если вы совершите покупку слишком рано, вы получите меньшую прибыль. Как стратегия равновесия, так и стратегия сетки разработаны для решения этой проблемы, они также очень похожи, и в этой статье будут подробно представлены эти две стратегии.

Введение в стратегию

Принцип стратегии равновесия очень прост. Стратегия содержит только фиксированную долю валюты (мы также можем называть это монетой, и мы будем называть это монетой в следующем контенте), например, 50%. Когда стоимость монеты превысит 50%, она будет продана. В противном случае стоимость удерживаемой монеты всегда будет оставаться около 50%. Если цена монеты продолжит расти, она будет продолжать продаваться, но всегда будет содержать определенное количество монет, и она не будет распродана. Если цена валюты сначала вырастет, а затем вернется к начальной цене, количество валюты и денег увеличатся из-за продажи по высоким ценам и покупки по низким ценам в стратегии.

Стратегия сетки заключается в покупке и продаже по фиксированной цене, в которой вы можете установить несколько торговых диапазонов, таких как 8000-8500, 8500-9000. Стратегия предполагает покупку 0,1 монеты по цене 8000 долларов США и продажу 0,1 монеты, когда цена вырастет до 8500; когда цена продолжит расти до 9000 долларов США, продайте 0,1 монеты; затем купите 0,1 монеты, когда она упадет до 8500 долларов США. Обратите внимание, что только когда сделки совершаются на одной стороне диапазона, сетка удерживает цену другой стороны. Таким образом, стратегия всегда покупает по низким ценам и продает по высоким ценам, а также обратите внимание, что купленные и проданные валюты одинаковы, так что, когда цена возвращается к начальной цене, валюты в стратегии неизменны, но количество денег увеличилось.

Эти две стратегии работают очень похожим образом, но также и очень отличаются. Стратегия равновесия всегда располагает средствами для покупки и продажи, а стратегия сетки имеет определенный диапазон. Если диапазон превышен, вы, возможно, не сможете продолжать покупать, или вы, возможно, продали все монеты.

Как измерить прибыль

Прежде чем оценивать стратегию, нам необходимо сформулировать критерии для оценки прибыли. Представление большинства людей о доходности — это абсолютная прибыль, то есть прибыль = текущие общие средства — первоначальные общие средства. Однако, при том условии, что валюты изначально удерживаются, этот метод не может показать прибыль, приносимую активным поведением стратегии.

Например, на начальном счете баланс составляет 10 000 долларов США, при этом 1 монета стоит 8 000 долларов США, поэтому общие средства = 10,000+1*8000 = 18 000 долларов США. После запуска стратегии в течение определенного периода времени баланс текущего счета составляет 2000 долларов США, 2 монеты по цене 9000 долларов США, таким образом, общие средства = 2000+2*9000 = 20000 долларов США, при абсолютной прибыли = 20000-18000 = 2000 долларов США. Однако одна монета уже была на первоначальном счете. Даже если стратегия не будет запущена, в конечном итоге будет получена прибыль в размере 1000 долларов США, поэтому прибыль, приносимая стратегией, составляет всего 1000 долларов США. Этот метод расчета представляет собой расчет плавающей прибыли, а именно плавающей прибыли = текущий баланс + текущая валюта * текущая цена — (начальный баланс + начальная валюта * текущая цена).

Далее давайте посмотрим на результаты тестирования этих двух стратегий.

Тест на равновесие Staretgy Backtest

Стратегия равновесия требует двух параметров, а именно коэффициента удержания и коэффициента корректировки. Коэффициент удерживаемой стоимости здесь установлен равным 0,5, то есть половина денег и половина валют хранятся постоянно; коэффициент корректировки установлен равным 0,01, то есть, когда соотношение стоимости валют превышает 51% из-за роста цены валюты, продайте 1% валют, и то же самое верно для снижения. Время тестирования — в течение прошлого года, символом валюты для тестирования является торговая пара Binance BTC_USDT, а комиссия за обработку составляет 0,1%.

Результат обратного тестирования:

Кривая прибыли:

Поскольку цена биткойна была нестабильной в течение последнего года, стратегия приносила стабильную прибыль.

Тестирование стратегии сетки

Параметры, требуемые для стратегии сетки, являются относительно сложными, и необходимо установить такие параметры, как верхний и нижний пределы сетки, тип сетки, количество сеток и инвестируемые средства. При запуске стратегии цена валюты составляет 8000 долларов США. Здесь верхний и нижний пределы сетки установлены в размере плюс или минус 3000 долларов США. Общее количество сеток составляет 21, и все средства инвестированы. Параметры здесь следующие:

Результат обратного тестирования:

Кривая прибыли:

Сравнение равновесия и сетки

С точки зрения графика плавающей прибыли, результаты двух стратегий относительно схожи. В случае долгосрочного бокового движения цены биткойна оба получили стабильную прибыль, и оба одновременно испытали просадки. В конце концов, принципы этих стратегий очень похожи, и все они продают при росте и покупают при падении. Из-за различных параметров трудно напрямую сравнить две стратегии. С точки зрения прибыли / объема торгов стратегия сетки составляет 18,6, а стратегия баланса — 22,7. Стратегия равновесия работает более эффективно.

Однако стратегия равновесия относительно негибкая. Для увеличения объема торгов, за исключением более частых корректировок, мы можем только увеличить инвестиции в общий объем средств. Сетевая стратегия предъявляет более высокие требования к настройкам. Если вы выберете небольшой диапазон для верхнего и нижнего пределов колебаний цен, средства на сетку будут большими, а объем торгов увеличится. Если цена всегда находится в пределах диапазона, прибыль будет очень высокой; конечно, существует опасность, что цена превысит установленный диапазон. Стратегия равновесия заключается в том, что у нее всегда есть средства для покупки монет и всегда есть монеты для продажи, что эквивалентно сетке, которую нельзя сломать.

Для новичков настоятельно рекомендуется стратегия равновесия. Операция проста. Вам нужно всего лишь задать параметр с помощью ratio, и вы можете запускать его, даже не задумываясь. Те, у кого есть определенный опыт, могут выбрать сетевую стратегию и определить верхний и нижний пределы колебаний и средства для каждой сетки, чтобы улучшить уровень финансирования и стремиться к максимальной отдаче.

Стратегия равновесия может быть выбрана для одновременного балансирования нескольких валют, и существует множество вариантов стратегии сетки, таких как пропорциональная сетка, бесконечная сетка и т.д. Это не будет подробно обсуждаться здесь, и я оставляю это вам для изучения.

Исходный код

На платформе FMZ существует множество стратегий общественного равновесия, и недавно я написал другую версию, с простыми параметрами, очень легкую для понимания, которая является стратегией, используемой в статье.
Адрес исходного кода: https://www.fmz.com/strategy/214943
Конечно, в FMZ есть и другие стратегии равновесия:https://www.fmz.com/square/s:tag:平衡/1
Кроме того, я рекомендую версию от master Zero:https://www.fmz.com/strategy/345

В FMZ также существует множество стратегий сетки: https://www.fmz.com/square/s:tag:网格/1
Стратегия сетки, используемая в статье, временно не будет раскрыта, и здесь я рекомендую обучающую версию от Xiaoxiaomeng:https://www.fmz.com/strategy/113144

Иточник