Подтверждение разворота из зон перекупленности и перепроданности

В этой статье я познакомлю вас с простой циклической моделью, которая может объяснить, как фондовый рынок формирует важные вершины и впадины. Попробуем найти повторяющийся паттерн, подтверждающий бычьи и медвежьи развороты.

Когда вы используете любой стандартный осциллятор, вы отслеживаете только один базовый цикл. Этот осциллятор будет давать много хороших длинных и коротких сигналов (см. зеленую и красную стрелки на графике ниже).

Но, к сожалению, он будет производить такое же количество плохих сигналов. Довольно часто цена будет продолжать подниматься вверх, несмотря на разворот осциллятора вниз. Это происходит потому, что за любым движением цены стоит множество независимых циклов разных периодов и длин волн.

Согласно теории циклов, разработанной Дж.М. Херстом, цены на акции определяются комбинацией долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных циклов. Каждый из этих циклов характеризуется определенным периодом и длиной волны.

Ключевым понятием в теории циклов, разработанной Дж.М. Херстом, является принцип пропорциональности.

Согласно принципу пропорциональности, соотношение между периодами и длинами волн разных циклов пропорционально, что означает, что чем длиннее период цикла, тем сильнее его влияние на цену акций.

Давайте посмотрим, какого слона мы пропустили в комнате:

Трейдер, который попытается открыть длинную и короткую позицию, основываясь на сигналах, создаваемых стандартным осциллятором, таким как RSI, полностью упустит из виду более широкую картину. В частности, этот стандартный осциллятор, примененный к его базовому таймфрейму в 30 минут, не сможет обнаружить больший цикл, который на самом деле идеально прибил два впадины и один пик.

Эта модель цикла является отличным примером того, как принцип пропорциональности работает в реальной жизни. Обратите внимание, что когда более длинный цикл начинает ускоренное движение вверх, приближаясь к своей вершине (зеленой секции), нисходящая фаза малого цикла не может оказать медвежьего давления на цену. Точно так же, когда более длинный цикл начинает ускоренное движение вниз, приближаясь к своему дну (красная секция), восходящая фаза малого цикла не может оказать какое-либо бычье давление на цену.

Как я объяснил в своей первой статье по теории циклов, самым полезным открытием, сделанным Дж.М.Херстом, был принцип синхронистичности. Согласно этому принципу, время от времени несколько различных циклов достигают своего дна одновременно.

На приведенной ниже диаграмме вы можете видеть, что микрократкосрочный цикл и долгосрочный цикл выравниваются на важных впадинах и пиках.

Херст утверждал, что, сложив несколько циклов вместе, мы можем объяснить движение цены. Он назвал это принципом суммирования.

На приведенной ниже диаграмме вы можете увидеть, как принцип суммирования и пропорциональности работают вместе:

На этом графике я построил сумму двух отдельных циклов, показанных на предыдущем символе выше. Вы можете видеть, что краткосрочный цикл может только толкать цену вверх и вниз вокруг основного движения, на которое влияет гораздо более мощный долгосрочный цикл.

Из этого графика можно сделать несколько очень важных выводов, которые позволят вам построить более точные торговые системы:

(1) более слабый краткосрочный цикл играет важную роль в первой половине восходящей фазы долгосрочного цикла и первой половине нисходящей фазы долгосрочного цикла, и

(2) Когда долгосрочный цикл входит во вторую ускоренную часть фазы роста, за каждым поворотом вверх в краткосрочном цикле следует сильное движение вверх к более высокому максимуму:

(3) Когда долгосрочный цикл вступает во вторую ускоренную часть фазы спада, за каждым разворотом вниз в краткосрочном цикле следует сильное снижение до более низких минимумов:

Теперь вы можете сделать вывод, что это похоже на еще одну хорошую теорию. Позвольте мне показать вам, как эти выводы могут помочь вам принимать более обоснованные торговые решения. Для проведения мультитаймфреймового анализа не нужно покупать дорогостоящее программное обеспечение. Вы можете отлично использовать бесплатную, но мощную платформу TradingView. Вам просто нужно построить вместе свой любимый осциллятор, рассчитанный на вашем базовом таймфрейме и гораздо более высоком таймфрейме:

Как видите, мой индикатор CAT MTF RSI для TradingView подтверждает, что краткосрочные и долгосрочные циклы создают важные вершины и впадины одновременно!

Эта диаграмма подтверждает очень важный вывод, который мы сделали в предыдущей статье:

Вы можете рассматривать состояние перекупленности RSI на вашем базовом таймфрейме как короткую установку только тогда, когда RSI на старшем таймфрейме также находится в состоянии перекупленности!

Вы можете рассматривать состояние перепроданности RSI на вашем базовом таймфрейме как длинную установку только тогда, когда RSI на более низком таймфрейме также находится в состоянии перепроданности!

Но в этой предыдущей статье я поделился многочисленными тематическими исследованиями, показывающими, что короткая установка, основанная на перекупленном RSI, является рискованной установкой. Перекупленный RSI является лишь обязательным условием для короткой установки. Чтобы повысить процент выигрышей короткой разворотной установки, нам нужно получить подтверждение того, что цена развернулась.

На графике ниже вы можете увидеть, что может стать надежным подтверждением того, что рынок совершил разворот вверх после достижения состояния перепроданности или развернулся вниз после достижения состояния перепроданности:

Это двухэтапный процесс определения вершины и последующего отклонения вниз:

(i) Вершина подтверждается ценовыми осцилляторами, рассчитанными на краткосрочных и долгосрочных таймфреймах, которые выравниваются в зоне перекупленности.

(ii) последующий разворот вниз подтверждается слабым восходящим движением в краткосрочном RSI, создающим более низкий максимум.

Это двухэтапный процесс для определения дна и последующего поворота вверх:

(i) Дно подтверждается ценовыми осцилляторами, рассчитанными на краткосрочных и долгосрочных таймфреймах, которые выравниваются в зоне перепроданности.

(ii) последующий разворот вверх подтверждается слабым движением вниз в краткосрочном RSI, создающим более высокий минимум.

Источник