Стратегия пересечения скользящей средней

Обзор

Самая базовая форма стратегии пересечения скользящей средней не имеет стадии управления, т.е. выглядит как: т.е. анализ → настройка → вход → выход;

1. Анализ: использование скользящих средних для определения краткосрочных и долгосрочных тенденций

2. Настройка: Определение восходящих и нисходящих пересечений

3. Вход: покупка на восходящем пересечении, продажа на нисходящем пересечении

4. Выход: закрыть покупку на нисходящем пересечении, закрыть продажу на восходящем пересечении

Недостающий этап — управление — мы рассмотрим в следующей статье.

Основные моменты

Далее следует более подробное объяснение вышеуказанных этапов.

1. Анализ

Скользящие средние (MA) используются в техническом анализе для определения ценовых тенденций (подробнее см. Investopedia). Краткосрочную скользящую среднюю, пересекающую долгосрочную скользящую среднюю (пересечение), можно интерпретировать как начало нового тренда.

Анализ трейдера определяет тип скользящей средней, которая будет использоваться, например, простая и экспоненциальная, а также оптимальные длины окон, используемых для краткосрочной и долгосрочной скользящей средней. Например, протестировав стратегию пересечения скользящей средней и оптимизировав ее параметры, мы можем сделать вывод, что экспоненциальные скользящие средние предпочтительнее, потому что они придают большее значение недавнему прошлому, а оптимальная краткосрочная продолжительность скользящей средней составляет 5 дней, а оптимальная долгосрочная продолжительность скользящей средней — 50 дней.

Анализ может также определить общие параметры управления счетом, такие как сумма ставок на сделку и максимальное количество одновременных сделок. Например, мы можем рисковать 0,1% счета за сделку и входить только в 1 сделку за раз.

2. Настройка

Настройка включает в себя расчет значений MA в режиме реального времени и определение того, поступили ли сигналы на вход или выход из ордера на покупку или продажу за последний период времени.

Сводные диаграммы входа и выхода из ордеров приведены ниже. Левая диаграмма предназначена для ордера на покупку, а правая — для ордера на продажу.

Вход и выход из ордера на покупку (слева) и ордера на продажу (справа)

а) Сигнал на покупку: восходящее пересечение («Золотой крест»): краткосрочная скользящая средняя (темно-синяя линия на левом графике) поднимается выше долгосрочной скользящей средней (светло-голубая линия), что означает тренд на покупку.

б) Сигнал на продажу: нисходящее пересечение («Крест смерти»): краткосрочная скользящая средняя (темно-синяя линия на правой диаграмме) опускается ниже долгосрочной скользящей средней (светло-голубая линия), что означает тренд на продажу.

3. Вступление

Мы входим в новую сделку в соответствии с сигналом, идентифицированным на этапе настройки, например, если был идентифицирован сигнал на покупку, мы вводим новый ордер на покупку. Это отмечено первой синей стрелкой на левой диаграмме.

Решение о входе в сделку может зависеть от условий управления нашим счетом, например, если у нас уже была активная сделка, чтобы избежать более 1 активной сделки одновременно, мы можем не вводить ордер на покупку.

4. Выход

Для стратегии MA Crossover стандартный сигнал выхода просто противоположен сигналу входа. Например, если у нас есть активный ордер на покупку, то мы закрываем его, если на рынке возникает сигнал на продажу / нисходящее пересечение. Это отмечено второй синей стрелкой на левой диаграмме.

Дальнейшие условия выхода могут быть определены с помощью стоп-лоссов и тейк-профитов;

Стоп-лосс: ценовой уровень, установленный для ограничения нашего максимального убытка. Если цена выходит за пределы этого, сделка автоматически закрывается.

Тейк-профит: ценовой уровень, установленный для получения определенной суммы прибыли. Если цена выходит за пределы этого, сделка автоматически закрывается.

Стоп-лоссы и тейк-профиты могут быть установлены либо технически, например, с использованием расчетов MA, либо с помощью других соображений, например, чтобы гарантировать фиксированную сумму убытка или прибыли, например, 0,1% от счета.

Обзор

Самая базовая форма стратегии пересечения скользящих средних не имеет этапа управления, но его включение делает его более сложным. Тогда торговый процесс выглядит следующим образом: т.е. анализ → настройка → вход → управление → выход. Сейчас мы рассмотрим возможные формы управления торговлей;

1. Трейлинг-стопы: перемещение стоп-лосса по мере того, как сделка становится более прибыльной, чтобы ограничить потенциальные убытки

2. Частичное закрытие: частичное закрытие сделки по мере того, как сделка становится более прибыльной, чтобы ограничить потенциальные убытки

3. Скальпинг: установка тейк-профитов (и стоп-лоссов) вблизи текущей цены, чтобы воспользоваться небольшими движениями цены

Основные моменты

1. Трейлинг-стопы

Если сделка становится прибыльной, мы можем переместить любой существующий стоп-лосс, чтобы уменьшить максимальный убыток. Например, рассмотрим приведенную ниже диаграмму, где ордер на покупку вводится по первой синей стрелке.

Трейлинг-стопы для ордера на покупку

При входе в ордер мы можем определить начальный стоп-лосс на красной пунктирной линии, которая соответствует предыдущему ценовому минимуму. Со временем цена растет, поэтому мы можем переместить стоп-лосс на нашу первоначальную цену входа («трейлинг до безубыточности») на синей пунктирной линии, тогда сделка не принесет никаких убытков. Если сделка станет высокоприбыльной, мы можем переместить стоп-лосс за цену входа на зеленую пунктирную линию, чтобы гарантировать положительную прибыль.

2. Частичное закрытие

Если сделка становится прибыльной, мы можем захотеть реализовать часть прибыли, частично закрыв сделку. Например, если у нас есть ордер на покупку с размером позиции 1 лот, мы можем закрыть его половину, разместив ордер на продажу 0,5 лота по текущей цене. Тогда наш максимальный убыток уменьшается, но мы все еще можем извлечь выгоду из благоприятных движений цен.

3. Скальпинг

Скальпинг включает в себя извлечение прибыли из небольших ценовых движений (вот определение Investopedia). Это может быть реализовано в стратегии пересечения скользящей средней, установив стоп-лосс и тейк-профит, близкие к исходной цене входа, и установив короткую длину окна скользящей средней, например, используя 5 минут для краткосрочной скользящей средней и 15 минут для долгосрочной скользящей средней.

Источник