Секреты выигрыша: разворот

Подавляющее большинство начинающих трейдеров любит торговать разворотами. Развороты предлагают быструю выгоду, повышая вашу самооценку и повышая вашу уверенность в себе, потому что, как гласит старая пословица, «рынки поднимаются по лестнице и спускаются на лифте».

Проблема в том, что примитивный набор инструментов, используемый 99% розничных трейдеров, не способен постоянно ловить вершины и впадины. В этой статье вы узнаете, как использовать анализ нескольких таймфреймов, чтобы избежать многих убыточных сделок, когда вы открываете длинную или короткую позицию слишком рано.

Индекс относительной силы (RSI) является наиболее популярным индикатором, используемым трейдерами для определения разворотных установок.

RSI — это технический индикатор, который сравнивает величину недавней прибыли с недавними потерями в цене актива, чтобы определить, является ли он перекупленным или перепроданным.

RSI колеблется от 0 до 100, при этом значения выше 70 указывают на перекупленность актива, а значения ниже 30 указывают на его перепроданность. Если RSI перекуплен и начинает снижаться, трейдеры воспринимают это как признак того, что цена акций вот-вот развернется и пойдет вниз. Точно так же, если RSI перепродан и начинает расти, это может быть признаком того, что цена акций вот-вот развернется и начнет двигаться вверх.

Рассмотрим 30-минутный график QQQ от сентября 2022 года с индикатором RSI, нарисованным на нижней панели:

Мы видим, что RSI произвел ряд выигрышных торговых установок. В частности, длинные сетапы 1 и 3 привели к хорошим торговым бычьим отскокам. Но длинная установка 2 не была хорошей, потому что за этим сигналом последовал очень маленький и трудный для торговли отскок.

RSI выдал кучу плохих коротких сигналов. Короткие сетапы No7, 8, 9, скорее всего, оставят вас с убытком.

Давайте посмотрим, как показал себя классический индикатор RSI в августе 2022 года:

В августе 2022 года точность торговых сигналов, выдаваемых RSI, была еще ниже, чем в предыдущем примере. В частности, длинные сетапы No1, 2, 5 и короткие сетапы No9, 10, 11, 12 и 13 вряд ли заставят трейдера заработать деньги и, скорее всего, приведут к убытку.

Мы можем сделать вывод, что было слишком много плохих торговых сигналов, чтобы считать использование сигналов перекупленности и перепроданности жизнеспособной торговой стратегией.

Почему в одно время цена идеально разворачивается вниз после того, как RSI попадает в зону перекупленности, но может продолжать упорно подниматься выше, несмотря на многочисленные сигналы перекупленности в другое время?

Основная проблема заключается в том, что «перекупленность» или «перепроданность» — это очень субъективное представление. Если вы дневной трейдер, вы можете сосредоточиться на краткосрочном 5-минутном графике, и ваш осциллятор может показать вам условия перекупленности.

Но если вы свинг-трейдер, ваш основной таймфрейм может быть 30-минутным графиком, и то же самое движение вверх, которое привело RSI в область перекупленности на 5-минутном графике, будет выглядеть как начало ралли на 30-минутном графике.

Более того, крупные фонды и инвесторы сосредотачиваются на дневных и недельных графиках и вообще не обращают внимания на 5-минутные графики! Они продолжают накапливать акции в больших объемах, повышая цену и удерживая RSI в зоне перекупленности на 5-минутном графике.

Таким образом, можно сделать вывод, что для увеличения вероятности торгового сетапа на коротком таймфрейме действительно необходимо учитывать чтение RSI и направление на старших таймфреймах.

Для того, считают ли долгосрочные инвесторы цену «перекупленной» или «перепроданной», нам нужно следить за показаниями RSI на старших таймфреймах:

Если вы примете во внимание более долгосрочные таймфреймы, вы увидите, что короткая установка фактически произвела самый первый ход вверх, который подтолкнул долгосрочный RSI выше 50 уровня, перейдя в режим восходящего тренда.

И наоборот, когда долгосрочный RSI падает ниже уровня 50, все сигналы на покупку, генерируемые RSI на базовом 30-минутном таймфрейме, не дадут хороших бычьих установок.

Вывод No1:

Вы можете рассматривать состояние перекупленности RSI на вашем базовом таймфрейме как короткую установку только тогда, когда RSI на старшем таймфрейме также находится в состоянии перекупленности!

Вы можете рассматривать состояние перепроданности RSI на вашем базовом таймфрейме как длинную установку только тогда, когда RSI на более низком таймфрейме также находится в состоянии перепроданности!

Посмотрите, как я применил этот принцип, когда кодировал сигналы перекупленности и перепроданности, генерируемые индикатором MTF Cycle Trader для @TradingView:

Индикатор избежал генерации множества ложных коротких и длинных сигналов, поскольку отслеживал не только один базовый таймфрейм, но и ждал знаков перекупленности и перепроданности на гораздо более высоких таймфреймах.

В итоге я добавил три уровня перекупленности или перепроданности цены:

(i) Перекупленность / Перепроданность, и

(ii) Очень перекупленная / Очень перепроданная, и

(iii) Экстремальная перекупленность / экстремальная перепроданность.

Очень часто долгосрочные инвесторы продолжают подталкивать цену вверх, несмотря на явные условия перекупленности:

В целом, вы можете ожидать более сильного падения от сигнала «Очень перекупленный» по сравнению с более слабым обычным сигналом «Перекупленность». Точно так же вы можете ожидать более сильного разворота и ралли от сигнала «Очень перепроданность» по сравнению с более слабым обычным сигналом «Перепроданность».

Но лучшие возможности для шортинга дают сигналы Extreme Overboht». Обратите внимание на резкое падение в сентябре после одного из таких сигналов.

Посмотрите на откат просачивания, который последовал за сигналом «Экстремальная перекупленность» в июле 2022 года:

Имейте в виду, что длительные ралли, которые подталкивают ценовую операцию к пределу и выше, довольно часто деморализуют быков до такой степени, что они боятся открывать короткие позиции даже через несколько дней после того, как быки перестали покупать:

Сигнал «Экстремальная перекупленность» почти прибил вершину большого ралли, но медведи почти неделю колебались, чтобы начать новое движение вниз!

Обратите внимание, что за каждым новым движением вниз на территорию перепроданности следовала большая коррекционная реакция:

Позвольте мне поделиться с вами еще одним важным правилом успешной разворотной торговли:

Рынок входит в стадию перекупленности, когда он имеет восходящий тренд. Рынок имеет тенденцию к росту, в то время как большинство трейдеров и инвесторов ожидают, что цена будет двигаться еще выше. Поэтому, когда вы шортите рынок в стадии перекупленности, вы, по сути, боретесь с большинством участников рынка. Чтобы выиграть в этой сделке, вы должны покрыть свой короткий быстрый откат на первом откате, потому что будет длинный список других трейдеров, отчаянно ожидающих отката, чтобы открыть длинную позицию в ожидании расширения этого ралли до новых максимумов.

Рынок входит в стадию перепроданности, когда он имеет тенденцию к снижению. Рынок имеет тенденцию к снижению, в то время как большинство трейдеров и инвесторов ожидают, что цена пойдет еще ниже. Поэтому, когда вы открываете длинную позицию по рынку в стадии перепроданности, вы, по сути, боретесь с большинством участников рынка. Чтобы выиграть в этой сделке, вы должны быстро продать свою спекулятивную длинную позицию на первом откате, потому что будет длинный список других трейдеров, отчаянно ожидающих отката, чтобы открыть короткую позицию в ожидании продления этого снижения до новых минимумов.

Источник