Что такое Grid Trading (сеточная торговля)?

В этой статье вы узнаете о торговой технике, которая учитывает случайность цен на криптовалюту, не требует никаких догадок о направлении рынка и зарабатывает на колебаниях при сильном тренде или когда цена движется в боковом направлении.

Объяснение сеточной торговли

Сеточная торговля — это метод, используемый институциональными трейдерами, которые стремятся извлечь выгоду из флэтовых или трендовых рынков путем размещения лимитных ордеров или стоп-лимитных ордеров через фиксированные промежутки времени. Существует множество различных подходов к сеточной торговле, но общая идея заключается в том, что на циклических рынках мы можем торговать таким образом, что нам не нужно беспокоиться о цене входа, и мы просто медленно наращиваем позицию, чтобы перейти в длинную или короткую позицию.

Один из подходов заключается в том, чтобы работать против тренда, покупая актив по низкой цене и продавая по высокой, что не требует от вас направленного взгляда на рынок. Не требуя предсказывать, куда цена пойдет дальше, вы можете сосредоточиться на управлении позициями и выяснении, где выйти с прибылью.

Например, если текущая цена ETH-USD составляет $1900, одна из стратегий предполагает размещение лимитных ордеров на покупку с шагом на $50 ниже текущей цены и лимитных ордеров на продажу с шагом $50 выше текущей цены. Когда цена падает, срабатывает один или несколько ордеров на покупку, и трейдер оказывается с длинной позицией. Трейдер, использующий сетку для построения длинной позиции, будет снижать общую стоимость входа по мере того, как рынок движется вниз.

Как только цена в конечном итоге вырастет, ордера на продажу будут исполнены и закроют длинные позиции с прибылью. Если цена колеблется в определенном диапазоне, то сработают как ордера на покупку, так и на продажу, и стратегия сеточной торговли с большей вероятностью будет прибыльной.

Позволяя трейдерам усреднять свою цену входа, стратегия сеточной торговли имеет гораздо меньший риск по сравнению с одновременной игрой ва-банк, а также снижает давление для получения идеального входа. Принимая тот факт, что мы не знаем, куда пойдет цена, сеточная торговая система может помочь вам избежать стоп-аута и предотвратить накопление убытков при наличии фальшивок.

К основным составляющим стратегии сеточной торговли относятся:

  • Рынок: каким активом вы хотите торговать.
  • Нижняя граница: установите минимальный ценовой уровень для сетки, исходя из ценового диапазона или волатильности рынка.
  • Верхняя граница: установка максимального ценового уровня для сетки, исходя из ценового диапазона или волатильности рынка.
  • Номер сетки: количество ордеров в сетке, которые определяют разрыв между ордерами на покупку и продажу, которые используются для масштабирования позиций.
  • Размер позиции: размер позиции для каждого из этих интервалов.
  • Риск-менеджмент: некоторые правила для выхода из сетки, такие как использование стоп-лосса или определенной процентной просадки для выхода из сделки и ограничения убытков.

Ниже подробно описано несколько примеров, чтобы проиллюстрировать, как работает эта стратегия, почему она может быть более эффективной, чем ставки на определенное направление, и как она может улучшить ваши торговые показатели.

Примеры сеточной торговли

Сеточная торговля может принимать различные формы, где один подход торгует против тренда. Лучшие покупки совершаются, когда цена снижается или когда «кровь на улицах».

Точно так же лучше «продавать в силу», чем открывать короткую позицию, когда цена уже движется вниз и устанавливает более низкие минимумы. Другой подход заключается в том, чтобы торговать по тренду и получать прибыль от сильного импульса в ту или иную сторону.

Давайте подробнее рассмотрим эти два разных подхода по очереди.

Покупаем кровь и продаем в силу с помощью сеточной торговли

Цена ETH в настоящее время торгуется чуть ниже $1900 и за последние 6 дней установила диапазон между $1940 и $1840. При настройке сеточной стратегии верхняя граница может составлять $1940, а нижняя — $1840.

Следующим параметром, с которым нужно определиться, является номер сетки, который относится к максимальному количеству ордеров на покупку и продажу.

Допустим, мы выбираем номер сетки 10, что означает, что 5 ордеров на покупку установлены между $1900 и $1840 с интервалом $12 (по $1888, $1876, $1864, $1852 и $1840) и 5 ордеров на продажу между $1900 и $1940 с интервалом $8 ($1908, $1916, $1924, $1932 и $1940).

Полученная сетка отображается на графике ниже (пример арифметической сетки). Другим вариантом является использование геометрической сетки, которая будет размещать ордера с фиксированным процентным изменением от стартовой цены (вместо фиксированной суммы в долларах).

До тех пор, пока текущий диапазон соблюдается ценой ETH, то есть он продолжает торговаться между $1840 и $1940, то стратегия сеточной торговли, скорее всего, будет прибыльной. В результате трейдеру не нужно беспокоиться о выборе направления для ETH. Все 5 ордеров на покупку будут в прибыли, если цена опустится до нижней границы диапазона на уровне 1840 долларов, но затем найдет поддержку и поднимется до 1900 долларов.

По сравнению со случаем, когда трейдер идет ва-банк по цене 1888 долларов, сеточная стратегия позволила трейдеру получить лучшую цену входа, медленно переходя в длинную позицию. Средний вход для сеточной торговой системы составит $1864, если каждый ордер на покупку использует один и тот же размер позиции (хотя вы также можете варьировать размеры позиций, чтобы покупать больше по мере приближения рынка к нижнему пределу сетки).

Однако обратной стороной сеточной торговли является то, что если развивается сильный тренд, то позиция становится все больше и больше, что приводит к постоянно растущим убыткам.

Например, если цена пробивает диапазон $1940-$1840 и снижается до $1800, то эти 5 ордеров на покупку несут убытки. И если цена продолжает движение на юг, то убыток становится больше. Поэтому важно использовать небольшие позиции для каждого ордера. Лучше всего думать о сеточной торговле как о медленном увеличении и исчезновении позиций в течение длительного периода времени для получения медленной и стабильной прибыли.

Также важно установить стоп-лосс на случай развития ценового тренда, чтобы минимизировать любые потери. В качестве альтернативы установите правило для максимальной процентной просадки, которую вы готовы принять перед выходом из сетки.

Следование за трендом со стратегией сеточной торговли

В приведенном выше примере описана стратегия сеточной торговли, которая идет против тренда. Однако для стратегии, которая следует тренду, это выглядит несколько иначе.

Вместо того, чтобы размещать лимитные ордера на покупку ниже текущей цены, стоп-лимитные ордера на покупку размещаются через определенные промежутки времени выше текущей цены, чтобы зафиксировать прибыль от восходящего тренда. Чтобы воспользоваться нисходящим трендом, лимитные стоп-ордера на продажу размещаются через определенные промежутки времени ниже текущей цены.

Пример показан на графике ниже для пары OP-USD. Текущая цена составляет около 1,23 доллара, а график показывает, что рынок в последнее время колебался между 1,05 и 1,50 доллара. Чтобы заработать на восходящем тренде, несколько стоп-лимитных ордеров на покупку OP выставляются с интервалом $0,03 выше текущей цены.

Учитывая, что рынок недавно достиг максимумов около 1,50 доллара, ордера на покупку будут открывать длинные позиции по мере движения цены, а лимитный ордер на закрытие позиции может быть установлен где-то между 1,40 и 1,50 долларами, чтобы получить прибыль от бычьего тренда.

С другой стороны, прибыль можно получить во время нисходящего тренда, разместив несколько стоп-лимитных ордеров на продажу в диапазоне от $1,20 до $1,11. Первый стоп-лимитный ордер на продажу сработает, когда цена упадет ниже $1,20, а короткая позиция будет постепенно увеличиваться по мере того, как цена опустится ниже $1,11. Точно так же короткую позицию можно закрыть с прибылью где-то в диапазоне от $1,10 до $1,05 с помощью лимитного ордера.

По сравнению со случаем, когда трейдер идет ва-банк на прорыв в любом направлении, сеточная стратегия масштабируется по мере нарастания импульса, обеспечивая лучший профиль риска и доходности. Как и в предыдущем примере, для управления рисками можно использовать стоп-лоссы или правило максимальной просадки для вашего счета.

Другие соображения по сеточным торговым системам

Основные трудности заключаются в определении ценового диапазона, в котором размещается сетка, который следует часто корректировать, чтобы учесть волатильность торгуемого рынка.

В первом примере мы видели, что ETH-USD торговался в боковике между $1840 и $1940, но если волатильность начнет снижаться, сетку можно скорректировать, чтобы уменьшить разрыв между нижней и верхней границами. С другой стороны, если волатильность становится намного выше, то сетка должна быть расширена, чтобы учесть более крупные колебания цены.

Сеточная торговля также требует оценки того, как далеко цена может зайти в том или ином направлении. Трейдеры могут использовать такие инструменты, как средний истинный диапазон или уровни поддержки и сопротивления, чтобы определить нижнюю и верхнюю границы.

Подобно маркет-мейкингу, сеточная торговля требует активного управления, а это означает, что вы должны думать о том, как выйти из этих позиций, чтобы получить прибыль. Большое движение в ту или иную сторону может привести к большим просадкам, если вы торгуете против тренда. Таким образом, вам нужно сосредоточиться на своей стратегии выхода и сделать обоснованное предположение о том, когда торговый диапазон был признан недействительным или когда тренд может начать разворачиваться.

Наконец, еще один фактор, который следует учитывать, заключается в том, что когда на рынке происходит консолидация, вы в конечном итоге будете удерживать позицию в течение длительного периода времени. Если вы используете бессрочные свопы как часть стратегии сеточной торговли, это может привести к увеличению затрат в зависимости от текущей ставки финансирования.

Итог

Таким образом, сеточная торговля — это ненаправленная стратегия, которая учитывает случайность цен на криптовалюту и может использоваться на боковых рынках или трендовых рынках. В заключение этой статьи важно помнить о следующих моментах.

  • На боковых рынках лимитные ордера на покупку размещаются ниже текущей цены, а лимитные ордера на продажу — выше текущей цены. Поскольку цена колеблется в пределах сетки, вы эффективно покупаете по низкой цене и продаете по высокой, получая прибыль независимо от того, в каком направлении движется рынок.
  • На трендовых рынках стоп-лимитные ордера на покупку размещаются выше текущей цены, а стоп-лимитные ордера на продажу размещаются ниже текущей цены. Когда цена пробивает в любом направлении, размер позиции увеличивается и движется по течению рынка, получая прибыль при наличии сильного тренда в любом направлении.
  • Стратегия сеточной торговли подходит не всем: она лучше всего подходит тем, кто обладает значительным капиталом и большим терпением. Кроме того, этот стиль торговли может быть привлекательным для людей, которые либо мало знакомы с техническим анализом, либо считают, что он вообще не работает. Если вы хотите быстро заработать деньги или у вас нет большого капитала, то стратегия сетки, вероятно, не будет лучшим вариантом для вас.
  • Основные преимущества этой системы: это простая стратегия с высоким винрейтом, которая требует от вас выбора ключевых уровней цен, которые, по вашему мнению, будут соблюдаться. Кроме того, нет необходимости предсказывать направление рынка, что снижает давление на поиск идеального входа. Наконец, стратегия может быть автоматизирована, что поможет исключить из уравнения аспекты эмоций и времени.
  • Однако у этих систем есть несколько недостатков. Сеточная торговля обеспечивает медленную и стабильную прибыль, поэтому ее лучше всего использовать, если у вас есть значительная сумма капитала и вы можете быть очень терпеливы. Также требуется некоторый мониторинг, и вы должны заранее принимать решения о том, где выйти с прибылью, используя лимитные ордера или стоп-лимитные ордера. Наконец, если наблюдается повышенная волатильность и актив испытывает внезапные и резкие движения, то это может вызвать большие просадки.

Ссылки

Источник